NumXL 1.66.43927.1

NumXL е моќен додаток на Microsoft Excel кој обезбедува напредни економетриски анализи и способности за управување со податоци. Специјално дизајниран за финансиско моделирање и анализа на временски серии, NumXL го олеснува извршувањето на сложени пресметки и генерирањето точни прогнози со само неколку кликања.

Со NumXL, можете да ја извршите целата работа со податоци директно во Excel, елиминирајќи ја потребата од дополнителен софтвер или алатки. Овој рационализиран пристап ви овозможува брзо и лесно да ги следите и правите промените на вашите податоци, а исто така да ги споделувате вашите анализи, моделирање и резултати со само една датотека.

Една од клучните придобивки на NumXL е неговиот интуитивен кориснички интерфејс. Функциите на софтверот се организирани во 11 категории кои опфаќаат сè, од описна статистика до спектрална анализа. Ова го олеснува наоѓањето на алатките што ви се потребни за која било дадена задача, без разлика дали анализирате историски податоци или предвидувате идни трендови.

Да разгледаме подетално некои од клучните карактеристики понудени од NumXL:

Описна статистика: Со хистограмот на NumXL, Q-Q зацртувањето и функционалните алатки за автокорелација, можете брзо да ги анализирате шемите на дистрибуција на вашите податоци и да ги идентификувате сите одвоени или аномалии.

Статистички тестови: Тестовите за средна вредност, стандардна девијација, искривување/куртоза се достапни во оваа категорија заедно со тест за нормалност кој проверува дали примерокот доаѓа од нормална дистрибуција; сериска корелација (бел шум), ARCH ефект (авторегресивна условна хетероскедастичност), стационарен тест кој проверува дали средната вредност/варијансата е константна во временски период; Тест за единечен корен на ADF кој проверува дали постои единичен корен во временските серии.

Трансформација: Трансформацијата на BoxCox помага да се трансформираат ненормалните дистрибуции во нормални; операторот за разлика помага да се отстрани тренд компонентата од временските серии; интегралните оператори помагаат да се пресмета кумулативната сума/разлика/просек итн.

Измазнување: Пондерираниот подвижен просек ги измазнува флуктуациите во временските серии давајќи им поголема тежина на неодамнешните набљудувања отколку постарите; експоненцијалното измазнување им дава поголема тежина на неодамнешните набљудувања, но исто така ги зема предвид грешките од минатото при пресметувањето на прогнозните вредности; Измазнувањето на трендот ги отстранува цикличните компоненти од временските серии, така што само долгорочните трендови остануваат видливи

Анализа на ARMA: Условното средно моделирање (ARMA/ARIMA/ARMAX) помага да се моделираат линеарни односи помеѓу променливите врз основа на нивните минати вредности, како и надворешни фактори како што се економските индикатори или временските обрасци. Моделот AirLine се користи кога има сезонски ефекти присутни во базата на податоци, додека поддршката за X-12-ARIMA за попис на САД обезбедува автоматизиран процес на избор на модел ARIMA врз основа на статистички критериуми како што се AIC/BIC итн.

Анализа ARCH/GARCH: Условното моделирање на нестабилност/хетероскедацист (ARC/GARCH/E-GARCH/GARCH-M) помага да се моделира како варијансата се менува со текот на времето во зависност од минатите вредности на резидуите/грешките

Комбинирани модели: дијагностиката со веројатност за евиденција/АИЦ помага да се процени доброста на усогласеноста на моделите во однос на вистинските точки на податоци/дијагностиката со резидуали ги идентификува надворешните точки/аномалиите/шемите во рамките на ограничувањата на параметрите на преостанатите параметри, проверката обезбедува стабилност/конвергенција/праведност на различни поставки на параметри, прогнозата генерира иднина предвидувања врз основа на избрани модели

Факторска анализа - Генерализиран линеарен модел - помага да се идентификуваат основните фактори кои ги поттикнуваат набљудуваните варијации во базата на податоци користејќи техники на регресија

Датум/Календар - пресметките на работните денови/празничните денови помагаат при прилагодување на ефектите од календарот, како што се викендите/државните празници итн. кога се анализираат финансиските пазари/сетовите на податоци од временски серии Услужните услуги - интерполацијата/статистичките функции обезбедуваат дополнителна функционалност надвор од основните економетриски методи Спектрална анализа - Дискретна Фуриеова трансформација овозможува распаѓање на сигналот во компонентите на фреквенцијата, така што периодичностите/циклусите може лесно да се идентификуваат

Севкупно, NumXL нуди импресивен опсег на функции дизајнирани специјално за професионалци за финансии на кои им требаат прецизни способности за предвидување во комбинација со моќни алатки за економетриска анализа. Без разлика дали работите со историски податоци за финансискиот пазар или се обидувате да ги предвидите идните трендови врз основа на економските показатели како што се стапките на раст на БДП или нивоата на инфлација, NumXl има сè покриено!