Portfolio Optimization

Опис

Шаблонот за оптимизација на портфолио ги идентификува оптималните пондери на капиталот за портфолио на финансиски инвестиции што дава највисок принос за најмал ризик врз основа на профилот на ризик за поврат и корелација помеѓу поединечните инвестиции. Дизајнот на моделот за оптимизација на портфолиото овозможува да се примени или на финансиски инструменти или на портфолија на деловни текови. Шаблонот за оптимизација на портфолиото е интуитивен и флексибилен со икони за помош насекаде за да помогне при внесување и толкување на излезните резултати. Внесувањето на историските податоци за анализата е поддржано со опции за одредување на апсолутни цени или приноси, број на тековни единици кои се чуваат и алатка за преземање долги временски периоди на податоци за финансискиот пазар за хартии од вредност од интернет. Напредните опции за оптимизација вклучуваат поставување на минимални и максимални ограничувања за пондерирање во оптималното портфолио и опции за анализа на ризик за севкупна нестабилност според соодносот на Sharpe, надолниот ризик или полу-отстапување под соодносот Sortino и добивка/загуба под соодносот Омега. Оптимизацијата ја анализира веројатноста за постигнување на целното враќање преку симулација на Монте Карло. Резултатите од оптимизацијата на портфолиото се прикажуваат со графикони за пондерирање и повратни распределби, како и потребни дејства за стекнување и ликвидација. Процесот на оптимизација ги зачувува можните портфолија долж краевите на ефикасната граница. Главните профили за минимален и максимален принос, ризик и коефициенти може последователно да се вчитаат за анализа. Техничката анализа е обезбедена со повторно тестиран вкупен принос од тргување со сигнали и автоматска оптимизација на константите на техничкиот период за секоја инвестиција или вкупното портфолио што резултира со највисок назад тестиран принос. Показателите за техничка анализа со детални графикони и анализи на задни тестирања вклучуваат едноставен подвижен просек (SMA), стапка на промена (ROC), подвижна просечна конвергенција/дивергенција (MACD), индекс на релативна сила (RSI) и Болингер опсези. Шаблонот е компатибилен со Excel 97-2013 за Windows и Excel 2011 или 2004 за Mac како решение за оптимизација на портфолиото меѓу платформата.